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Empresa

Valutrades Limited es una empresa constituida en Inglaterra.
Número de compañía: 07939901

VALUTRADES (SEYCHELLES) LIMITED se incorpora en la República de Seychelles
Numero de compañia: 8423648-1

Regulación

Regulado por la Financial Conduct Authority (FCA).

Número de registro: 586541

Regulado por la Financial Conduct Authority (FCA).

Número de registro: SD028

Máximo Apalancamiento

Predeterminado: 30: 1

Clientes profesionales: hasta 500: 1

Obtenga más información sobre el estado del cliente profesional.

Hasta 500:1

País

Reino Unido
Seychelles

Protección de Saldo Negativo

Si
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Gestión de Riesgos y Recompensas

   

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Una de las razones más importantes por las que muchas personas fallan en los mercados es que no emplean los métodos adecuados de gestión del capital. Esto se debe a una multitud de razones, y con frecuencia, también se debe a su involucración emocional.

Cuando las personas operan con sus propio capital, es prácticamente imposible no implicarse emocionalmente en algún momento.

El resultado final es que la gestión del capital puede lograr que seas un gran trader o terminar contigo. Este es un hecho ampliamente aceptado. Las normas de gestión de capital adecuadas se han demostrado en largos periodos de tiempo y no son ningún secreto para nadie.

Para ilustrar la importancia de la gestión de capital, considera esto: incluso si hubiera alguien que tuviera un método que garantizara que el 80% de sus operaciones son rentables, todavía podrían perder capital, debido a una pobre gestión de capital. De manera similar, otro método de trading de una persona diferente podría tener un 30% de éxito, aunque todavía podría ser posible para esta persona ganar capital de manera consistente. ¿Cómo puede ser eso posible?

El elemento clave es el tamaño de sus pérdidas comparado con el tamaño de los beneficios. Las personas que logran un beneficio de un 80% en sus operaciones podrían incurrir en pérdidas significativas, mucho mayores de todos los beneficios que logren. De manera similar, las personas que logren un beneficio de tan solo un 30% de sus operaciones podrían lograr beneficios sustanciales y mantener todas sus operaciones de pérdidas en un tamaño relativamente pequeño. En límites razonables, en realidad no importa cuántas de tus operaciones son rentables cuando empleas principios de gestión de capital sólidos.

Esto se puede observar en la imagen inferior, que describe gráficamente el cambio en el saldo de una cuenta (al comenzar con $20000) a través de diez operaciones – ocho ganadoras y solo dos perdedoras. A pesar del 80% de aciertos, el ejemplo aún así ha perdido casi la mitad de su capital de inicio debido al tamaño relativo de los beneficios y las pérdidas. Esto es clave – no se refiere a la frecuencia en la que te equivocas o estás en lo correcto; se refiere a lo que ocurre cuando en ocasiones están en lo correcto o cuando te equivocas.

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Vamos a profundizar más en ello. En esta tabla inferior, tenemos resultados hipotéticos de una serie de 200 operaciones.

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La primera columna muestra diferentes tipos de beneficio – un tipo de beneficio significa el porcentaje de operaciones de ganancias – del 10 al 100%. Las dos columnas siguientes muestran el número de operaciones pérdidas y ganadas en cada tipo de beneficio enumerado en la primera columna.

Un modo simple de medir el rendimiento de tu sistema es utilizar la letra “R”. R representa 1 unidad de tu riesgo. Para cada trader, esto será diferente. Puede ser $100 o $1000 o cualquier cosa. Por cada operación, debes estar preparado para perder 1 unidad de R. Sin embargo, también deberías probar a estructurar tus operaciones para que aspires a lograr un beneficio de al menos 1 unidad de tu R.

El Dr. Van Tharp introdujo este concepto en su libro titulado “Opere a su modo hacia la libertad financiera”, donde habla sobre la expectativa. La expectativa utiliza 4 partes importantes de datos: el porcentaje de operaciones ganadoras, el porcentaje de operaciones perdedoras, tu beneficio medio y tu pérdida media.

La segunda y ultima columna es la más importante en esta tabla. Representa una situación hipotéticas de “Recompensa”/ “Riesgo”.

Una ratio positivo de 3:1 de recompensa/riesgo podría significar que arriesgaríamos, por ejemplo, 50 pips para lograr un beneficio de 150 pips. Esta es una situación mucho más favorable que una ratio negativo de recompensa de 1:2 donde podríamos arriesgar 50 pips para lograr solo 25. El propósito completo de este deslizamiento es demostrar que tu porcentaje / tipo de ganancia es prácticamente irrelevante cuando incorporamos una situación de riesgo de recompensa sólida en nuestro trading.

Si aspires consistentemente a una ratio recompensa/riesgo de 1:2, e incluso con una buena tasa de ganancias de un 60%, tendrás garantizada la pérdida de capital. ¿Por qué? Cada vez que tienes una pérdida, estás perdiendo dos veces tu cantidad media de beneficio.

Al utilizar esta tabla de nuevo, podemos observar que incluso cuando poseemos una tasa de ganancias muy baja, dada una ratio recompensa/riesgo favorable, todavía podemos ganar capital. En la primera fila, con una tasa de beneficio tan baja como un 10%, todavía puedes lograr capital si tienes una ratio recompensa/riesgo de 11:1. Estos dos resultados son extraños (un 10% de tipo de beneficio y una ratio de 11.1), sin embargo, demuestra que las matemáticas que se encuentran detrás son sistemas métricos.

En este ejemplo específico, había 20 operaciones rentables y cada operación había recogido 11 veces R en un total de 220. Incluidas 180 pérdidas (cada una de ellas perdiendo 1 R), terminarías con un beneficio de 40R.

Si posees un sistema que consistentemente aspira a una ratio recompensa/riesgo de 2:1, puedes obtener una tasa de beneficios tan baja como un 34% y todavía ganar capital (1/3 o un 33.33% de beneficio). Al utilizar las diferentes opciones de plataforma disponibles en Valutrades, puedes precisamente establecer tu trading de este modo. Por ejemplo, podrías establecer tu stop loss en 25 pips y un objetivo de beneficio de 50 pips. En este caso, estás buscando una ratio de 2:1.

La ratio recompensa/riesgo y su relación con la tasa de beneficio es más importante que tan solo ese beneficio. Sin embargo, muchos traders se centran demasiado en alcanzar la máxima tasa de beneficio y al hacerlo ignoran la pérdida media y el beneficio medio para estructurar sus operaciones en consecuencia.

 

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